A Károly Róbert Befektetési csoport portfoliójában megjelenő kockázat

Szerzők

  • Kálmán Zsuzsanna Károly Róbert Főiskola Vállalatgazdaságtan Tanszék
  • Zakár Tivadar Károly Róbert Főiskola Vállalatgazdaságtan Tanszék

Kulcsszavak:

diverzifikáció, kovariancia, korreláció, részvény, deviza

Absztrakt

A tanulmány során a Károly Róbert Főiskolán működő tehetséggondozó program portfoliójában megjelenő kockázatot vizsgálom. A Befektetési Csoport elsődleges feladata egy jól teljesítő portfolió összeállítása. A kockázat vizsgálata során kitérek minden olyan tényezőre, amely meghatározza a teljesítményt illetve azt is részletezem, hogy az egyes kockázati tényezőknek milyen hatása van a portfolióra. A deviza-, az árfolyam-, és a piaci kockázatra térek ki, valamint a részvények árfolyam kockázatát megvizsgálom kovariancia- és korrelációelemzéssel a pontos kockázat hozzájárulás érdekében.

Szerző életrajzok

  • Kálmán Zsuzsanna, Károly Róbert Főiskola Vállalatgazdaságtan Tanszék

    értékpapírpiaci szakügyintéző
    kalmanzsuzsanna03@gmail.com

  • Zakár Tivadar, Károly Róbert Főiskola Vállalatgazdaságtan Tanszék

    adjunktus
    tzakar@karolyrobert.hu
    levelező szerző

Acta Carolus Robertus 1(1)

Letöltések

Megjelent

2011-06-30

Folyóirat szám

Évf. 1 Szám 1 (2011): Acta Carolus Robertus

Rovat

Cikkek

License

Copyright (c) 2011 Kálmán Zsuzsanna, Zakár Tivadar

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Hogyan kell idézni

A Károly Róbert Befektetési csoport portfoliójában megjelenő kockázat. (2011). Acta Carolus Robertus, 1(1), 53-60. https://journal.uni-mate.hu/index.php/acr/article/view/2600